Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние заявления Федеральной резервной системы о том, что она будет покупать облигации в неограниченном количестве, отразились на котировках американского доллара, который ослаб против евро во второй половине дня, что позволило быкам дотянуться до сопротивления 1.0826, от которого вновь начались активные продажи (смотрите 5-минутный графике). На них я обращал внимание в своем прогнозе. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 марта отмечено резкое сокращение коротких позиций по евро, однако также зафиксировано и снижение длинных позиций, что указывает на достаточно осторожное отношение трейдеров к покупкам евро даже на фоне такого сильного падения, которое еще даже не учитывается в этом показателе. Сокращение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 166 487 сразу до 114 638, в то время как длинные некоммерческие позиции также снизились с уровня 153 820 до 147 133. В результате этого некоммерческая нетто-позиция оказалось положительной и составила 32 495, что указывает на явное преимущество быков. Однако, как мы можем видеть на графике, отчеты выходят с недельной задержкой, и сейчас ситуация кардинально изменилась. Высокая волатильность рынка в последнее время не позволят опираться на COT отчеты. Однако, несмотря на давление, которое сейчас оказывает на евро, быки вчера сумели выбраться выше уровня 1.0727 и уже вплотную приблизились к сопротивлению 1.0826, которое на сегодня является их главной целью. Прорыв и закрепление выше этого уровня приведет к обновлению максимумов 1.0884 и 1.0930, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков станет область 1.0975. При сценарии повторного снижения евро в первой половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от поддержки 1.0727 либо покупать сразу на отскок от минимума года в области 1.0636 в расчете на отскок в 60-70 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы все также будут защищать сопротивление 1.0826, от которого уже несколько раз евро падал к годовым минимумам. Формирование там ложного пробоя станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Однако многое будет зависть от того, какие выйдут отчеты по производственной активности и сфере услуг еврозоны. Если данные окажутся далеко хуже прогнозов экономистов, медведи быстро вернут EUR/USD к поддержке 1.0727, закрепление ниже которой обвалит пару к минимумам года 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие продавцы будут ждать обновления уровней 1.0572 и 1.0549. Если же спрос на евро сохранится после пробоя верхней границы бокового канала 1.0826, то в таком случае продажи лучше всего отложить до теста максимумов 1.0884 и 1.0930, откуда можно рассчитывать на отскок в 60-70 пунктов внутри дня.
Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение формирования восходящей коррекции в паре.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.0826 усилит спрос на евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0680.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
